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ボリンジャー・バンド

ボリンジャー・バンドは 21日移動平均線から上下に標準偏差の 2.5倍の変動幅を設けて線を描いたもの。ここでは 2.5倍を適用しているが,ひとによっては 2倍,3倍を使うようだ。標準偏差算出のベースは各日の終値である。通常,過去 21日間の標準偏差は最後の 21日目の終値が分からないことには計算できないので,これを避けるためにボリンジャー・バンドを描くときは一日分右にずらしている。ただし,この方法は一般的ではないかもしれない。過去のチャートをある程度調べたところ,バンドを一日右にずらしても特に不都合はなかったようなのでさほど問題視することもなかろう。。
ここで使う標準偏差は「21日移動平均値から各終値の乖離」の平均を表していて,乱暴な言い方をすれば「平均値から標準偏差の 2.5倍も乖離することは希有なこと」である。故に,ボリンジャーバンドに接近した値動きは過去 21日間の相場変動から見て滅多にないこと,と解釈できる。相場がボックス圏にあるならば「滅多にないこと」は早晩修正される。つまり,ボックスの中に戻ってしまう。しかし,相場がボックスから抜け出ようとしているのであれば,過去の値動きに比較して稀な変動は事態の変化を知らせている可能性がある。厳密な統計学的見解は別にして,相場をこういう角度から見るのも面白いのではなかろうか。



bollingerband_bolibolipoo_sample909.gif

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